photosdematures.com

Allà on els quants i les finances coincideixen, aquest punt dóna lloc a una professió lucrativa. I això és Analista Financer Quantitatiu. És una de les professions més buscades en l’escenari actual, ja que només els professionals d’alt calibre poden ratllar-se a la superfície.

Quan se li va preguntar a un analista financer quantitatiu, què és l’únic que diferencia aquesta carrera d’altres, va esmentar que és el "Capacitat d'estar bé sense saber" i a "preparar-se per conèixer tot el que pugui ”. Així, podeu entendre que aquesta professió necessita una persona que sigui lògica fins a la profunditat i que no es molesti gaire en saber-ne més.

En aquesta carrera, el vostre treball consisteix a veure a través de les vastes bases de dades i descobrir patrons perquè pugueu reduir el risc i augmentar els beneficis. Però abans de decidir-vos per aquesta carrera, heu de saber si aquesta carrera us convé o no. A un nivell bàsic, per poder prosperar en aquesta carrera, cal ser increïble en quatre assignatures específiques: matemàtiques, ciència de dades o programari, finances i desenvolupament d'aplicacions.

En aquest article, analitzarem com es pot convertir en un analista financer quantitatiu. Començarem per l’educació i a mesura que anirem parlant de responsabilitats laborals, habilitats necessàries, compensació i, finalment, us oferirem una guia per fer els primers passos per convertir-vos en analista financer quantitatiu.

Comencem.

Cursos recomanats

• Curs de Modelització d’Analistes Financers
• Curs en línia de risc de crèdit
• Formació en línia de finançament de projectes

Requisit educatiu d’analistes quantitatius

Com ja s’ha esmentat anteriorment, cal que analitzeu i examineu dades àmplies per entendre els patrons, que necessiteu eines per arribar a conclusions.

font: bankofamerica.com

Per tant, una educació adequada us proporcionaria aquestes eines per dur a terme aquestes tasques. Això és el que heu d’orientar:

• Llicenciatura en finances o matemàtiques / ciències és un deure.
• Màster universitari - Si voleu convertir-vos en un analista financer quantitatiu, és difícil aconseguir una feina només fent la graduació. Cal fer màsters també. Per als mestres, podeu fer especialitzacions en diversos camps. Per exemple, podeu obtenir un màster en finances quantitatives o optar per enginyeria financera. Si no podeu aprofitar aquestes especialitzacions, podeu anar a un camp relacionat amb les quants, és a dir, un màster en física / estadística / matemàtiques.
• Programes duals - El vostre objectiu ha de ser trobar un programa dual que ofereixi tant finances quantitatives com matemàtiques aplicades. Pots agafar un major i un menor. Si no obteniu aquests dos programes al mateix programa, podreu optar per un grau en finances quantitatives i un altre en economia. Fins i tot això farà.
• Programació d'ordinador - Una altra opció a prendre és anar a la programació d’ordinadors i fer un curs d’inversions. Molts estudiants que pretenen convertir-se en analistes financers quantitatius ho fan.
• Doctorat - No us heu d’aturar només al màster. Molts empresaris contracten només aquells sol·licitants que tinguin un títol de doctor pertinent. Així que penseu en fer un doctorat. mentre treballes.
• Pràctiques múltiples - Hi ha una altra opció. Estudiar totes aquestes assignatures trigaria una mica. El que podeu fer és fer diverses pràctiques per aprendre els conceptes bàsics de totes les assignatures a nivell pràctic i continuar el vostre estudi. De manera que, quan completeu el vostre estudi, tingueu alguna experiència pràctica per mostrar als reputats empresaris.

Temes que heu de conèixer com a analista quantitatiu

Hi ha moltes assignatures que cal estudiar. I l’aprenentatge no té fi en aquesta professió. Però aquí teniu una llista de temes que hauríeu de conèixer per poder exercir les vostres funcions com a analista financer quantitatiu:

• Estadístiques
• Àlgebra linial
• Comptabilitat
• Informes financers
• Càlcul
• Economia
• Programació d'ordinador
• Mercats financers
• Modelització financera
• Inversions
• Anàlisi financera

N’hi ha molts més per afegir. Però aquests són els principals temes que necessiteu per agafar-los bé.

Certificacions recomanades per a analistes quantitatius

Només hi ha dues certificacions que us ajudaran a prosperar en aquesta carrera. I això és CFA de CFA Institute, EUA, i Certificate in Quantitative Finance (CQF).

font: monster.com

CFA

• Aquesta professió és la combinació de múltiples habilitats i la inversió és una de les parts més importants. Cap certificació no us pot oferir tants coneixements i experiència que aquests exàmens CFA.
• CFA us proporciona coneixements generals sobre finances corporatives, comptabilitat, anàlisi financera, renda fixa, derivats, inversions alternatives, gestió d’inversions, anàlisi de carteres i molt més.
• La certificació CFA es considera Gold Standard a la indústria financera.

CQF

• CQF és un programa d’enginyeria financera a temps parcial que es pot completar com un únic programa de sis mesos o dividir-lo en nivells de 2-3 mesos
• Ofereix formació en profunditat en derivats, informàtica, negociació quantitativa, validació de models de gestió de riscos, assegurances i molt més.
• CQF us proporcionarà un avantatge respecte d’altres, ja que us ajudarà a aprendre els secrets comercials i us donarà una experiència de com han de treballar els analistes de finances quantitatives en un entorn del món real.

Per tant, si voleu fer-ho bé, juntament amb tots els títols educatius, considereu fer aquestes dues certificacions el més aviat possible a la vostra carrera.

Responsabilitats laborals de l’analista quantitatiu

les responsabilitats laborals poden variar segons l'empresari i les polítiques de l'empresa. Però hi ha certes coses que no canviarien molt. Així que aquí teniu la llista de responsabilitats laborals que ha de realitzar un analista financer quantitatiu:

• Prendre decisions de modelatge: Com a analista financer quantitatiu, heu de prendre decisions de modelatge. Per fer-ho, cal investigar, analitzar les tendències del mercat, veure estadístiques i, finalment, prendre una decisió informada.

• Desenvolupar models quantitatius: La vostra feina consistiria a desenvolupar i implementar models quantitatius complexos, per exemple, models de negociació de renda variable. També heu de poder desenvolupar eines i programes analítics.

• Realitzar anàlisis estadístiques: La vostra feina com a analista quantitatiu consisteix a realitzar anàlisis estadístiques diàries / periòdiques, com ara anàlisis de risc, fixació de preus de préstecs, modelització de risc per defecte, etc.

• Feu codificació: També heu de fer codificació. Això vol dir que heu de tenir un bon coneixement en programació d’ordinadors. Per exemple, heu de fer tasques de codificació per al reconeixement de patrons o l’aprenentatge automàtic.

• Especificacions del model: També heu de tenir cura de les especificacions del model i aplicar diversos mètodes per a la recopilació de dades.

• Proves: El vostre treball també seria provar models, productes i programes d’anàlisi nous.

• Col·labora: També heu de col·laborar amb matemàtics, enginyers informàtics i físics per crear estratègies òptimes. La col·laboració és el cor d’aquest treball. No ho podeu fer de forma independent.

• Consulteu: També heu de consultar amb persones que treballen en finançament intensiu perquè pugueu parlar d’estratègies de negociació, dinàmiques de mercat i rendiment del sistema de negociació.

• Presenta i interpreta: El vostre treball consisteix també a presentar i interpretar els resultats de les dades als clients i a l’alta direcció perquè puguin ajudar-los a elaborar estratègies.

Aquestes són les principals responsabilitats laborals d’un analista de finances quantitatives. Perquè pugueu entendre com de complexes són les coses i desenvolupar bé aquestes responsabilitats laborals, heu de conèixer gairebé tots els temes esmentats anteriorment.

Es requereixen conjunts d’habilitats per a analistes quantitatius

Vegem les habilitats necessàries per a l’analista quantitatiu. Per descomptat, és una feina dura. Però si teniu les habilitats següents, podríeu gestionar fàcilment totes les responsabilitats laborals.

Art d'aplicar mètodes científics al finançament:

Això no és tan similar al domini financer. Això és difícil. Perquè heu d’esbrinar una manera d’aplicar mètodes científics i programes de programari a finançament intens. Podríeu fer-ho si teniu un ampli coneixement en matemàtiques avançades, física i quants i també teniu experiència en l’aplicació d’aquests mètodes en grans dades. El vostre treball consisteix principalment a trobar un patró i analitzar-lo mitjançant aquests mètodes científics. Amb la pràctica i el coneixement, podríeu tenir un bon rendiment.

Habilitats financeres

• Modelització financera
• Teoria de la cartera
• Comptabilitat
• Anàlisi financera

Gestió de riscos i generació alfa:

Com es va esmentar anteriorment, l'objectiu principal d'aquesta posició és assegurar que s'ha reduït el risc dels clients i s'hagi incrementat la generació de beneficis. Llavors, com es podria fer això? En entendre millor el mercat d’inversions. Per això és bo si teniu una certificació CFA. Si teniu un CFA, la comprensió de la inversió us serà més fàcil i podreu realitzar una generació alfa i una gestió de riscos eficaç.

Habilitats de gestió de riscos

• Coneixement de productes de risc de crèdit
• Derivats de renda variable i tipus d’interès
• Renda fixa
• Tècniques de Monte Carlo

Coneixements tècnics (programació informàtica):

Hi ha molts analistes financers quantitatius que tenen un coneixement profund en competències tècniques / programació d’ordinadors. Més específicament, tenen coneixement de Python i C ++. En comprendre i aplicar les seves habilitats tècniques, poden implementar estratègies de comerç algorítmic. Fins i tot utilitzen aquestes habilitats en fons complexos com un fons de cobertura. Per tant, és obligatori adquirir coneixements de programació informàtica per poder prosperar com a analista financer quantitatiu.

Habilitats tècniques

• C ++ (s'utilitza per a aplicacions comercials d'alta freqüència)
• Python
• Mineria de dades
• Java, .NET
• Macros VBA
• sobresortir
• MatLab, SAS
• Programació orientada a objectes
• Modelització de big data

Habilitats de comunicació eficaç:

Cal que tingueu una comunicació eficaç (sobretot verbal) per tractar amb l’equip i molts membres de l’equip que pertanyen a diferents dominis i us ajudaran a assolir l’objectiu de l’empresa: la satisfacció del client. Per comunicar-vos bé, heu de saber escoltar a les persones que tenen un hardcore en el seu domini i us poden ajudar en el vostre treball a entendre el patró d’un ampli algorisme.

Habilitats suaus

• Habilitat investigadora independent
• Habilitat per resoldre problemes
• Capacitat per treballar sota pressió
• Cohesió

Habilitat matemàtica i investigadora:

Això és de màxima importància, fins i tot més que el coneixement de qualsevol altra cosa. Moltes empreses que necessiten un analista de finances quantitatives prefereixen contractar un científic investigador que un investigador de finances simplement perquè un investigador té més coneixement i profunditat en la investigació i pot crear, canviar i canviar l'algoritme quan i quan sigui necessari. Així que concentreu-vos per desenvolupar l'habilitat de la investigació en estudis científics per poder tenir en compte aquest perfil.

Habilitats matemàtiques

• Àlgebra lineal i equacions diferencials
• Àlgebra lineal numèrica (NLA)
• Teoria de jocs
• Càlcul (diferencial, integral i estocàstic)
• Probabilitat i estadístiques

Salari / Compensació de l’analista quantitatiu

Hi ha moltes oportunitats per als analistes financers quantitatius. Però, bàsicament, si sou QFA, el contractareu fons de cobertura i bancs d’inversió. En alguns casos, també podríeu trobar oportunitats en valors, comerç de productes bàsics, empreses comptables, empreses de corretatge, bancs comercials i empreses de consultoria financera.

Però la gran pregunta és quin és el rang de compensació? Aquí teniu l’acord. Segons PayScale, el salari mitjà dels analistes financers quantitatius de Nova York era de 101.947 dòlars anuals.

font: payscale.com

A l’Índia, la quantitat és molt menor. És aproximadament entre els 10.000 i els 25.000 dòlars EUA per any més frescos.

Segons Glassdoor, el salari mitjà d'un analista financer quantitatiu era de 106.575 dòlars EUA l'any. El mínim era de 63.000 dòlars EUA i el màxim de 155.000 dòlars anuals.

Els vostres primers passos com a analista quantitatiu

Us sorprendria saber que l'escolarització no és el primer que heu de fer per convertir-vos en un bon analista financer quantitatiu.

El primer pas és aprendre a pensar per tu mateix. Sí, hi haurà gent de la qual necessiteu dependre per fer la feina, però si creieu que no esteu d’acord amb el grup-think, heu d’anar més enllà de la convenció i desvincular-vos. En aquest camp, el pensament individual és de màxima importància. Ara bé, per què ho creieu? Perquè ho diu un dels principals analistes financers quantitatius del món, el senyor Micah Spruill, cofundador d’Aurora Investment Advisors.

La segona cosa més important a tenir en compte segons Spruill és adoptar un enfocament científic en qualsevol solució de problemes amb què estigueu relacionat. Sense un enfocament científic, no podreu veure els problemes amb perspectives noves i, per tant, la solució que donareu no destacarà.

Una vegada que tingueu confiança sobre els dos anteriors, el senyor Spruill suggereix que cal tenir una mica d’eustress (estrès saludable) per mantenir-vos endavant; en cas contrari, podeu acabar sent un snob massa segur.

Per tant, tingueu en compte aquestes coses i busqueu una gran educació i certificació. El futur de l’analista financer quantitatiu no té límits.

Publicacions útils

• Principals exemples d'investigació quantitativa
• Què és la investigació quantitativa?
• Carreres d’analistes quantitatius
• Què són els informes financers?
• Què és la descripció de la feina d’analista financer
• Què és el comerç de prop i com funciona?
• Estratègies de renda variable
<